“多阶回归波动通道” —— 基于 Thinkorswim 全周期标准差的波动雷达
（TD Ameritrade Standard Deviation All，pandas_ta 函数名：tos_stdevall()）
一、指标缘起：把标准差做成“剥洋葱”式通道
在 Thinkorswim 交易平台里，Standard Deviation All 指标可一次性输出 1σ、2σ、3σ 三条上下包络，并且不局限于最近 N 根K线，而是支持“自上市以来”全周期计算，配合线性回归中轴，形成立体的波动分布。借助 pandas_ta，我们可以在 Python 中完全复刻这一思路，用来：
- 量化价格偏离度：判断当前收盘价离回归中轴有多极端；
- 识别动态支撑阻力：多层包络天然构成多空防守位；
- 快速评估振幅压缩/扩张：σ 通道收窄或张口即为信号。
中文命名：多阶回归波动通道（英文缩写 TOS StdevAll）。
二、核心公式与滚动逻辑
- 先以线性回归（LR）拟合全部或最近 length 根收盘价，得到中轴
LR； - 计算拟合残差的标准差 σ；
- 依序画出 ±1σ、±2σ、±3σ 通道。
当 length=None 时，指标会对所有历史 K 线重建回归线，通道更平稳；若指定窗口，则只关注近段周期的局部波动。
三、pandas_ta 调用方法与列含义
import pandas as pd, pandas_ta as ta
df = pd.read_csv("price.csv") # 含 close
# 全历史回归通道
df = df.join(ta.tos_stdevall(df["close"], length=None, stds=[1,2,3]))返回 7 列：
| 列名 | 含义 |
|---|---|
TOS_STDEVALL_LR |
线性回归中轴 |
TOS_STDEVALL_L_1/U_1 |
-1σ / +1σ 支撑阻力 |
TOS_STDEVALL_L_2/U_2 |
-2σ / +2σ 警戒通道 |
TOS_STDEVALL_L_3/U_3 |
-3σ / +3σ 极端波动带 |
四、实战图解：一眼看穿“价格在哪一层”
import matplotlib.pyplot as plt
cols = ["close","TOS_STDEVALL_LR",
"TOS_STDEVALL_L_1","TOS_STDEVALL_U_1",
"TOS_STDEVALL_L_2","TOS_STDEVALL_U_2",
"TOS_STDEVALL_L_3","TOS_STDEVALL_U_3"]
df[cols].plot(figsize=(14,6), title="多阶回归波动通道")
plt.show()- 价格触及 ±3σ：说明已偏离平均轨迹 99.7% 置信区间，常伴随情绪极端，可做逆势观察点；
- 价格在 ±1σ 区间震荡：市场进入压缩期，等待通道“张口”后的趋势爆发；
- 通道整体上扬/下弯：反映回归斜率变化，可视作中期多空分水岭。
五、策略落地：怎么用多阶回归波动通道？
- 顺势加仓：当收盘价回踩 +1σ 并未跌破回归线，即可沿趋势加仓，目标看 +2σ/ +3σ；
- 逆势博反转：触及 -3σ 并伴随 RSI 背离，可分批尝试低吸，止损放在通道外；
- 波动选股器：筛选 σ 通道急速收窄的标的，预判“闷声放炮”行情。
六、优缺点与避坑提示
| 优势 | ● 全历史/局部窗口二选一，兼具稳健与灵活 ● 多阶σ直观量化极端偏离 |
|---|---|
| 限制 | ● 依赖回归直线，若长期大级别趋势扭转需手动重设窗口 ● σ 层数越多，极端带越宽，需结合其他动量/成交量过滤 |
技巧：与布林带、ATR、OBV 等指标联用，可显著提高信号可信度。
结语
多阶回归波动通道 以“全周期 σ 包络＋回归中轴”的简洁逻辑，让你在一张图里同时看到趋势方向、价格偏离度、潜在支撑阻力，是波段交易者与量化模型不可错过的波动性雷达。借助 pandas_ta.tos_stdevall()，把 Thinkorswim 的强大通道搬进 Python，只需数行代码即可开启你的统计套利或趋势跟随之旅。