双重均线止损带：趋势中的动态安全网

一、什么是 Chande Kroll Stop（双重均线止损带）？

Chande Kroll Stop，中文可译为“双重均线止损带” (（钱德-克罗尔止损线）)，由著名的技术分析师 Tushar Chande 与 Stanley Kroll 联合提出，首次公开于其经典著作《The New Technical Trader》中。

这项技术指标的目标非常明确：

在趋势交易中，为多头和空头头寸分别提供可靠的止损点位，从而帮助交易者识别趋势反转、控制亏损。

与 ATR（平均真实波动范围）指标类似，Chande Kroll Stop 利用了价格的波动性和趋势结构，通过两级 Stop-Loss 计算机制，构建出一组可随价格波动动态调整的安全带。

二、原理解析：Chande Kroll Stop 如何工作？

该指标基于 ATR（波动性）+ 移动最值 + 双重回看周期 的理念，构建了一个 宽松又灵敏的趋势止损机制。

✳️ 关键计算思路如下：

1. ATR 作为价格通道带宽的动态尺度 根据设定的 p 周期，计算价格的平均真实波动范围 ATR(p)。

2. 构建多头和空头方向的 Stop 值

   • 多头止损线（支持线）：

     Long_Stop = rolling_min(close - x * ATR, window=q)

   • 空头止损线（阻力线）：

     Short_Stop = rolling_max(close + x * ATR, window=q)

3. 核心变量含义：

   参数	含义	默认值（TV模式）
   p	ATR与第一个止损期	10
   x	ATR放大倍数	1
   q	第二阶段止损确认周期	9
   ma	均线模式（rma/sma等）	rma

三、pandas_ta 实现：快速计算双重均线止损带

使用 pandas_ta 的 cksp() 函数可以非常方便地在量化模型中调用 Chande Kroll Stop。

✅ 示例代码：

import pandas_ta as ta

# 添加 Chande Kroll Stop 止损带
df[['CKSPl_10_3_20', 'CKSPs_10_3_20']] = ta.cksp(
    close=df['close'],
    p=10,
    x=3,
    q=20,
    tvmode=False,       # 使用书本模式（默认用 sma）
    mamode='sma'
)

📦 返回结果：

pandas_ta.cksp() 返回一个两列的 DataFrame：

四、如何解读与使用 Chande Kroll Stop？

该指标的核心用途是在趋势运行中，为持仓者提供明确的止损价格带，从而控制风险、锁定利润。

📊 使用方法：

1. 多头策略：

   • 当前价格 > CKSPl：趋势保持；
   • 当前价格 < CKSPl：平多或做空信号。

2. 空头策略：

   • 当前价格 < CKSPs：趋势保持；
   • 当前价格 > CKSPs：平空或做多信号。

df['多头持仓'] = df['close'] > df['CKSPl_10_3_20']
df['空头持仓'] = df['close'] < df['CKSPs_10_3_20']

五、实战策略举例：趋势回踩止损与突破交易

✅ 策略思路：

• 价格首次突破 CKSPs：做多；
• 回踩 CKSPl 不破：加仓；
• 跌破 CKSPl：清仓止损。

⛳ 信号过滤建议：

结合其他趋势指标（如 MACD、Supertrend、ADX）使用 Chande Kroll Stop 能显著降低假信号。

if macd_signal == 'bullish' and close > CKSPs:
    signal = "Buy Entry"
elif close < CKSPl:
    signal = "Stop Loss / Exit"

六、书本 vs TradingView 设置对比

建议根据市场波动性选定合适的版本：

• 想要更宽的止损容忍度时，可使用书本设定；
• 更短线、更灵敏时，可尝试 TV 模式。

七、总结：Chande Kroll Stop 的优势与应用建议

📌 中文名称：双重均线止损带

相比“钱德-克罗尔止损线”更直观，能帮助中文交易者理解它是基于双重时间窗口 + 均线 + 波动性构建的趋势止损系统。

如果你正苦于震荡洗盘造成的“误伤平仓”，不妨尝试加入 cksp()，让双重止损线为你的策略保驾护航。